千葉銀行

３【事業等のリスク】当行グループでは、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクを「トップリスク」として、選定し管理しています。「トップリスク」の選定にあたっては、グループ内外のリスク事象を幅広く網羅したリスクマップを外部専門家の意見も踏まえて作成し、社外取締役やグループ会社とも事前に議論したうえで、取締役会にて選定しています。また、選定した「トップリスク」については、各トップリスクを所管するグループＣｘＯの管理のもとでリスクシナリオ（アラームポイント）を設定し、具体的な対応の検討・実施をしています。こうした、トップリスク運営を通じてグループ内のリスクコミュニケーションを深め、リスク認識の共有を図ることで、フォワードルッキングなリスク管理につなげています。 2025年３月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次の通りです。トップリスクリスク対応策（例）営業地盤悪化による収益力低下地域の社会的課題解決に向けた多様な取組み他業種、新業種への事業展開による収益基盤の拡大ＩＴ・デジタル化（ＡＩ含む）の後れとガバナンス不全アプリ・ポータルの機能拡充、ＤＸ人材の計画的な育成人材・人材力不足による持続的成長の停滞採用強化、エンゲージメント向上、トレーニー等育成強化お客さま本位の業務運営の不徹底による信頼の棄損お客さま本位の業務運営（ＦＤ）の徹底、定着化役職員による不適切な行為・不作為公正誠実な行動の徹底、正しい企業文化の浸透強化マネー・ローンダリング等対策不備フィルタリングやスクリーニングの徹底、アライアンスの連携強化与信費用の増加業績悪化先に対する、経営支援・本業支援・事業承継支援等の積極実施預金基盤の不安定化個人、法人のお客さまの預金口座のメイン化推進外貨調達環境の不安定化・市場運用資産の価値下落流動性リスク管理指標の遵守、調達先や調達手段の拡充資産別評価損益アラームポイント等、市場リスク管理指標の設定・管理サイバー攻撃セキュリティ対策の強化、攻撃発生時の対応能力の向上大規模システム障害発生の未然防止、コンティンジェンシープランの整備大規模自然災害等による業務停止実効的な訓練の実施等による業務継続態勢の強化気候変動対応の後れ移行リスク、物理的リスクのシミュレーション高度化上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可能性があります。有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要かつ重要なリスクは、以下のとおりです。（サステナビリティに関するリスク管理（気候変動、人的資本）については、前述「第２ 事業の状況 ２．サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください） なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものです。 １．信用リスク（不良債権問題等）信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度※１は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策景気悪化、地域経済動向悪化・融資先の経営状況悪化により不良債権処理額・引当金※2が増加・審査基準に従った厳正な審査、経営改善が必要なお客さまの支援、破綻先等の整理回収活動を通じた優良な貸出資産の積上げと損失の極小化震災・台風等の災害発生個別与信が特定の国・業種に集中・社会情勢、経済状況の変化により、特定の国・業種において信用悪化が発生し、一時に大きな損失を被る可能性・国別、業種別、格付別等の角度から ＶａＲ等の統一的尺度にて計量のうえ、ストレス・テスト等を実施・与信上限額の設定などによりリスクを コントロール・削減地価下落・担保権設定した不動産等について、想定金額で換金等ができず、不良債権処理額・引当金が増加・不動産等の処分可能見込額を保守的に 見積もるとともに、流動性・換価性を 十分に検証のうえ担保取得することに よるリスクの削減不動産流動性低下※１．可能性の程度の目安 高…頻度：概ね１年に１回以上 中…頻度：概ね10年に１回以上 １年に１回未満 低…頻度：概ね10年に１回未満※２．当行グループは貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しています。 ２．市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策株価の下落・保有有価証券に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性・有価証券投資などの市場性取引や預貸金といった商品ごとのＶａＲ（想定最大損失額）に基づく市場リスク量に対し、限度額を設定・市場リスク量を適切に管理することにより健全性を確保円高の進行金利の上昇 ３．流動性リスク流動性リスクとは、市場の混乱や当行の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策調達環境の悪化・必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性・金融危機などのストレス時の資金流出に見合う流動資産を保有・市場調達額が過大とならないように一定の限度額を設定・資金の調達と運用のミスマッチを抑制当行の信用状態悪化 ４．オペレーショナル・リスクオペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的事象により当行が損失を被るリスクです。その項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策事務リスク過失による一般的な事務事故の発生高・発生件数は多いが、１件 あたりの損失額は数千円 程度と小さい・業務管理の高度化、 業務監査体制の拡充、 システム化や本部集中 業務の拡大預金誤払いや誤送金など資金移動に関連するもののうち、高額な事務事故の発生低・事務事故発生後の回復が 困難な場合、資金移動相当額の損失発生システムリスク（サイバーリスクも含む）システムの全面停止大量データの誤処理または滞留が発生したシステム障害低・お客さまにサービスが提供できない可能性・上記により、お客さまからの信頼低下を招く可能性・その結果、業績に悪影響が及ぶ可能性・本質的原因の分析、 再発防止策を徹底・基幹システムの二重化やデータの厳正管理・コンピュータウイルス等不正プログラムの侵入防止対策の強化・大規模災害等の不測事態に備えたコンティンジェンシープランの整備、対応能力向上多数の顧客に影響を及ぼすシステム障害中影響が特定の顧客に限定されるシステム障害高コンプライアンスリスク情報漏洩、不祥事件中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・情報管理に関する規程・手続きを整備・職員に対する教育研修の実施訴訟、ＡＤＲ中・教育研修等によりコンプライアンスを全ての業務の基本に置く姿勢を徹底マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反を目的とした金融機能の不正利用低・国内外の当局による行政処分やコルレス契約を解除されることにより、業務遂行や業績に極めて重大な悪影響を及ぼす可能性・リスクベースの顧客管理・不正な取引を検知する ＩＴシステム等の活用・職員に対する教育研修風評リスク評判悪化や風説の流布低・信用の低下や預金の流出により、株価や業績に悪影響を及ぼす可能性・風評が伝達される媒体に応じて定期的又は随時に風評のチェックを実施 ５．その他のリスク上記１.～４.以外に認識している重要なリスク項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策お客さま本位の業務運営の不徹底による信頼の棄損※3顧客からの期待に背く、または信頼を棄損する業務運営による顧客離れ中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・研修や職場内勉強会等の継続実施による意識の 徹底・定着化・苦情や地域の声などの端緒の収集・分析の高度化による早期改善の徹底規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク規制緩和等による業務範囲の拡大中・業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性・参入前における多面的な事業検証及び参入後の 適切なモニタリング金融制度規制緩和等による競争激化中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・競合に対する差別化、 技術・サービス向上営業地盤悪化による収益力低下主要マーケットの経済規模縮小中・既存サービスへの需要減少・地域の社会的課題解決に向けた取組みの強化・アライアンス等によるサービス向上・コスト削減・新事業の拡大ＩＴ・デジタル化（ＡＩ含む）の後れとガバナンス不全次世代金融サービス提供の後れ低・他業種参入によるシェア 低下・アプリ、法人ポータル 関連サービスの拡充・デジタルマーケティング・業務のデジタル化デジタル人材の不足低・デジタル戦略実現の阻害・顧客ニーズ対応力低下・デジタル化に対応した 人材育成預金基盤の不安定化預貸ギャップのマイナス中・流動性の低下、業務遂行に制約を及ぼす可能性・リアル・デジタル両面での顧客体験の向上・地域エコシステムの構築当行格付の引き下げ信用力の低下低・資金調達コストの増加、 一部金融取引の実行不能・確実なリスク管理、着実な自己資本積み上げによる財務体質強化規制水準への抵触自己資本比率等※4の低下低・業務の全部又は一部の停止年金債務の増加市場環境の変化による年金資産の時価下落等中・追加の資金拠出、費用負担が発生する可能性・法制度、当行の人事制度等を踏まえ、企業年金制度の見直しを随時検討、実施企業年金制度の変更低固定資産の減損※5使用目的の変更中・減損損失が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性・連結子会社、不採算店舗等の収益性向上等による減損発生の回避収益性の低下低リスク管理体制※6の不備リスクの予測不足低・リスク管理体制が有効に 機能しない可能性・四半期毎にストレスシナリオ検討会議を実施。関連部を交え、リスクの蓋然性を検討し、早期警戒を実施自然災害震災・台風等の災害発生中・業務停止・業務継続訓練の実施・防災備品の拡充、見直し・自家発電の設置、 移動店舗車の配備 ※３．2023年６月23日、当行に対して、金融商品取引法第51条の２に基づき、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況に係る業務改善命令が、当行の連結子会社であるちばぎん証券株式会社に対して、金融商品取引法第51条に基づき、仕組債の勧誘販売につき適合性原則に抵触する業務運営の状況に係る業務改善命令が、それぞれ関東財務局より発令されました。これらにより、当行グループに対するお客さまや市場等からの信頼が損なわれ、当行グループの業務遂行や、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 なお、これらの業務改善命令に基づき、当行及びちばぎん証券株式会社は、2023年７月24日に業務改善報告書を関東財務局へ提出いたしました。その後、当行及びちばぎん証券株式会社は、2023年８月31日に各社における調査の結果を踏まえた改善・再発防止に向けた取組み及び関与者の処分等の概要を公表いたしました。なお、改善・再発防止に向けた取組みの進捗状況については、当行およびちばぎん証券株式会社のホームページに公表しており、そのアドレスは次のとおりです。 千葉銀行 https://www.chibabank.co.jp/ ちばぎん証券 https://www.chibagin-sec.co.jp/※４．当行は、海外営業拠点を有していますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準やその他諸規制水準を満たす必要があります。※５．保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）等を適用しています。※６．当行はリスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めています。（体制図については、後述「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください）

３【事業等のリスク】 当行グループでは、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクを「トップリスク」として、取締役会にて選定しています。「トップリスク」の選定や管理にあたっては、リスク事象を幅広く網羅したリスクマップを作成し、社外取締役やグループ会社も含め議論を実施し、ALM委員会や取締役会にて報告を行っています。トップリスク運営を通じてグループ内のリスクコミュニケーションを深め、リスク認識の共有を図ることで、フォワードルッキングなリスク管理に繋げています。 2023年３月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次の通りです。 ・デジタル転換の遅れ ・営業地盤悪化による収益力低下 ・与信費用の増加 ・保有資産の価値下落 ・大規模システム障害 ・サイバー攻撃 ・マネロン対策不備での処分 ・不祥事件の発生 ・大規模自然災害・感染症蔓延による業務停止 ・気候変動・カーボンニュートラル対応（注）上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可能性があります。 これらを踏まえ、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要かつ重要なリスクは、以下のとおりです。（サステナビリティに関するリスク管理（気候変動、人的資本）については、前述「第２ 事業の状況 ２．サステナビリティに関する考え方及び取組」をご参照ください） なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものです。 １．信用リスク（不良債権問題等）信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度※１は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策景気悪化、地域経済動向悪化・融資先の経営状況悪化により不良債権処理額・引当金※2が増加・審査基準に従った厳正な審査、経営改善が必要なお客さまの支援、破綻先等の整理回収活動を通じた優良な貸出資産の積上げと損失の極小化。震災・台風等の災害発生個別与信が特定の国・業種に集中・社会情勢、経済状況の変化により、特定の国・業種において信用悪化が発生し、一時に大きな損失を被る可能性・国別、業種別、格付別等の角度から ＶａＲ等の統一的尺度にて計量のうえ、ストレス・テスト等を実施。・与信上限額の設定などによりリスクをコントロール・削減。地価下落・担保権設定した不動産等について、想定金額で換金等ができず、不良債権処理額・引当金が増加・不動産等の処分可能見込額を保守的に見積もるとともに、流動性・換価性を十分に検証のうえ担保取得することによるリスクの削減。不動産流動性低下※１．可能性の程度の目安 高…頻度：概ね１年に１回以上 中…頻度：概ね10年に１回以上 １年に１回未満 低…頻度：概ね10年に１回未満※２．当行グループは貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しています。 ２．市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策株価の下落・保有有価証券に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性・有価証券投資などの市場性取引や預貸金といった商品ごとのＶａＲ（想定最大損失額）に基づく市場リスク量に対し、限度額を設定。・市場リスク量を適切に管理することにより健全性を確保。円高の進行金利の上昇 ３．流動性リスク流動性リスクとは、市場の混乱や当行の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策調達環境の悪化・必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性・金融危機などのストレス時の資金流出に見合う流動資産を保有。・市場調達額が過大とならないように一定の限度額を設定。・資金の調達と運用のミスマッチを抑制。当行の信用状態悪化 ４．オペレーショナル・リスクオペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的事象により当行が損失を被るリスクです。その項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。 項目リスク事象可能性の程度影響対応策事務リスク過失による一般的な事務事故の発生高・発生件数は多いが、１件あたりの損失額は数千円程度と小さい・業務管理の高度化、業務監査体制の拡充、システム化や本部集中業務の拡大。預金誤払いや誤送金など資金移動に関連するもののうち、高額な事務事故の発生低・事務事故発生後の回復が困難な場合、資金移動相当額の損失発生システムリスク（サイバーリスクも含む）システムの全面停止大量データの誤処理または滞留が発生したシステム障害低・お客さまにサービスが提供できない可能性・上記により、お客さまからの信頼低下を招く可能性・その結果、業績に悪影響が及ぶ可能性・本質的原因の分析、 再発防止策を徹底。・基幹システムの二重化やデータの厳正な管理を実施。・コンピュータウイルス等不正プログラムの侵入防止対策の徹底。・大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを整備。多数の顧客に影響を及ぼすシステム障害中影響が特定の顧客に限定されるシステム障害高項目リスク事象可能性の程度影響対応策コンプライアンスリスク※３情報漏洩、不祥事件中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・情報管理に関する規程・手続きを整備。・職員に対する教育研修の実施。訴訟、ＡＤＲ中・教育研修等によりコンプライアンスを全ての業務の基本に置く姿勢を徹底。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を目的とした金融機能の不正利用低・国内外の当局による行政処分やコルレス契約を解除されることにより、業務遂行や業績に極めて重大な悪影響を及ぼす可能性・リスクベースの顧客管理。・不正な取引を検知する ＩＴシステム等の活用。・職員に対する教育研修。風評リスク評判悪化や風説の流布低・信用の低下や預金の流出により、株価や業績に悪影響を及ぼす可能性・風評が伝達される媒体に応じて定期的又は随時に風評のチェックを実施。※３．2023年６月23日、当行に対して、金融商品取引法第51条の２に基づき、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況に係る業務改善命令が、当行の連結子会社であるちばぎん証券株式会社に対して、金融商品取引法第51条に基づき、仕組債の勧誘販売につき適合性原則に抵触する業務運営の状況に係る業務改善命令が、それぞれ関東財務局より発令されました。これらにより当行グループに対するお客さまや市場等からの信頼が損なわれ、当行グループの業務遂行や、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 ５．その他のリスク 上記１.～４.以外に認識している重要なリスク項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク規制緩和等による業務範囲の拡大中・業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性・参入前における多面的な事業検証及び参入後の適切なモニタリング。金融制度規制緩和等による競争激化中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・競合に対する差別化、 技術・サービス向上。営業地盤悪化による収益力低下主要マーケットの経済規模縮小中・既存サービスへの需要減少・地域活性化支援の強化・アライアンス等による サービス向上・コスト削減・新事業の拡大デジタル転換の後れ次世代金融サービス提供の後れ低・他業種参入によるシェア低下・アプリ、法人ポータル 関連サービスの拡充・データ活用高度化・ペーパーレス化、効率化デジタル人材の不足低・デジタル戦略実現の阻害・顧客ニーズ対応力低下・デジタル化に対応した 人材育成当行格付の引き下げ信用力の低下低・資金調達コストの増加、 一部金融取引の実行不能・確実なリスク管理、着実な自己資本積み上げによる財務体質強化。規制水準への抵触自己資本比率等※4の低下低・業務の全部又は一部の停止項目リスク事象可能性の程度影響対応策年金債務の増加市場環境の変化による年金資産の時価下落等中・追加の資金拠出、費用負担が発生する可能性・法制度、当行の人事制度等を踏まえ、企業年金制度の見直しを随時検討、実施。企業年金制度の変更低固定資産の減損※5使用目的の変更中・減損損失が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性・不採算店舗等の収益性向上等による減損発生の回避。収益性の低下低リスク管理体制※6の不備リスクの予測不足低・リスク管理体制が有効に機能しない可能性・四半期毎にストレスシナリオ検討会議を実施。関連部を交え、リスクの蓋然性を検討し、早期警戒を実施。自然災害感染症震災・台風等の災害発生中・業務停止・対策本部運用訓練・自家発電の設置、 移動店舗車の配備感染症蔓延※7低・テレワーク環境の整備・感染者発生時の対策を 徹底、整備※４.当行は、海外営業拠点を有していますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準やその他諸規制水準を満たす必要があります。※５.保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しています。※６.当行はリスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めています。（体制図については、後述「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください）※７.新型コロナウイルス感染症については、2023年５月より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（「感染症法」）における「５類感染症」の位置づけとなりましたが、引き続き当行では、融資先の経営状況悪化（信用リスク）、株式相場の悪化および金融市場の混乱（市場関連リスク）等に、複合的に顕在化する可能性があるリスクと認識しております。そのため、融資先の事業継続に最大限の支援を行い、地域経済の安定化に寄与するとともに、信用リスクの顕在化を抑制するほか、マーケット部門において適切なポートフォリオ管理を行い、市場関連リスクの顕在化を抑制することなどによりリスク軽減を図っています。

２【事業等のリスク】 当行グループでは、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクを「トップリスク」として特定し、管理を開始しました。「トップリスク」は統合的リスク管理の一環として取締役会にて選定し、具体的な対応策を設定、実施することで、可能な範囲でリスクを抑制するとともに、リスクが顕在化した際の機動的な対応が可能となるように態勢を整備しています。 2022年３月開催の取締役会にて選定した「トップリスク」は次の通りです。 ・デジタル転換の遅れ ・営業地盤悪化による収益力低下 ・与信費用の増加 ・保有資産の価値下落 ・大規模システム障害 ・サイバー攻撃 ・マネロン対策不備での処分 ・不祥事件の発生 ・大規模自然災害・感染症蔓延による業務停止 ・気候変動（TCFD）・カーボンニュートラル対応（注）上記は認識しているリスクの一部であり、上記以外のリスクによっても経営上、特に重大な悪影響が生ずる可能性があります。 これらを踏まえ、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要かつ重要なリスクは、以下のとおりです。 なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものです。 １．信用リスク（不良債権問題等）信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度※1は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策景気悪化、地域経済動向悪化・融資先の経営状況悪化により不良債権処理額・引当金※2が増加・審査基準に従った厳正な審査、経営改善が必要なお客さまの支援、破綻先等の整理回収活動を通じた優良な貸出資産の積上げと損失の極小化。震災・台風等の災害発生個別与信が特定の国・業種に集中・社会情勢、経済状況の変化により、特定の国・業種において信用悪化が発生し、一時に大きな損失を被る可能性・国別、業種別、格付別等の角度から ＶａＲ等の統一的尺度にて計量のうえ、ストレス・テスト等を実施。・与信上限額の設定などによりリスクをコントロール・削減。地価下落・担保権設定した不動産等について、想定金額で換金等ができず、不良債権処理額・引当金が増加・不動産等の処分可能見込額を保守的に見積もるとともに、流動性・換価性を十分に検証のうえ担保取得することによるリスクの削減。不動産流動性低下※１．可能性の程度の目安 高…頻度：概ね１年に１回以上 中…頻度：概ね10年に１回以上 １年に１回未満 低…頻度：概ね10年に１回未満※２．当行グループは貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しています。 ２．市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策株価の下落・保有有価証券に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性・有価証券投資などの市場性取引や預貸金といった商品ごとのＶａＲ（想定最大損失額）に基づく市場リスク量に対し、限度額を設定。・市場リスク量を適切に管理することにより健全性を確保。円高の進行金利の上昇 ３．流動性リスク流動性リスクとは、市場の混乱や当行の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクです。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでいます。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。リスク事象影響対応策調達環境の悪化・必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性・金融危機などのストレス時の資金流出に見合う流動資産を保有。・市場調達額が過大とならないように一定の限度額を設定。・資金の調達と運用のミスマッチを抑制。当行の信用状態悪化 ４．オペレーショナル・リスクオペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的事象により当行が損失を被るリスクです。その項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策事務リスク過失による一般的な事務事故の発生高・発生件数は多いが、１件あたりの損失額は数千円程度と小さい・業務管理の高度化、 業務監査体制の拡充。預金誤払いや誤送金など資金移動に関連するもののうち、高額な事務事故の発生低・事務事故発生後の回復が困難な場合、資金移動相当額の損失発生システムリスク（サイバーリスクも含む）システムの全面停止大量データの誤処理または滞留が発生したシステム障害低・お客さまにサービスが提供できない可能性・上記により、お客さまからの信頼低下を招く可能性・その結果、業績に悪影響が及ぶ可能性・本質的原因の分析、 再発防止策を徹底。・基幹システムの二重化やデータの厳正な管理を実施。・コンピュータウイルス等不正プログラムの侵入防止対策の徹底。・大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを整備。多数のお客さまに影響を及ぼすシステム障害中影響が特定のお客さまに限定されるシステム障害高コンプライアンスリスク情報漏洩、不祥事件中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・情報管理に関する規程・手続きを整備。・職員に対する教育研修の実施。訴訟、ＡＤＲ中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・教育研修等によりコンプライアンスを全ての業務の基本に置く姿勢を徹底。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を目的とした金融機能の不正利用低・国内外の当局による行政処分やコルレス契約を解除されることにより、業務遂行や業績に極めて重大な悪影響を及ぼす可能性・リスクベースの顧客管理。・不正な取引を検知する ＩＴシステム等の活用。・職員に対する教育研修。風評リスク評判悪化や風説の流布低・信用力低下や預金の流出により、株価や業績に悪影響を及ぼす可能性・風評が伝達される媒体に応じて定期的又は随時に風評のチェックを実施。 ５．その他のリスク 上記１.～４.以外に認識している重要なリスク項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載していません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク規制緩和等による業務範囲の拡大中・業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性・参入前における多面的な事業検証及び参入後の適切なモニタリング。金融制度規制緩和等による競争激化中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・競合に対する差別化、 技術・サービス向上。項目リスク事象可能性の程度影響対応策当行格付の引き下げ信用力の低下低・資金調達コストの増加、 一部金融取引の実行不能・確実なリスク管理、着実な自己資本積み上げによる財務体質強化。規制水準への抵触自己資本比率等※3の低下低・業務の全部又は一部の停止年金債務の増加市場環境の変化による年金資産の時価下落等中・追加の資金拠出、費用負担が発生する可能性・法制度、当行の人事制度等を踏まえ、企業年金制度の見直しを随時検討、実施。企業年金制度の変更低固定資産の減損※4使用目的の変更中・減損損失が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性・不採算店舗等の収益性向上等による減損発生の回避。収益性の低下低リスク管理体制※5の不備リスクの予測不足低・リスク管理体制が有効に機能しない可能性・四半期毎にストレスシナリオ検討会議を実施。関連部を交え、リスクの蓋然性を検討し、早期警戒を実施。※３.当行は、海外営業拠点を有していますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準やその他諸規制水準を満たす必要があります。※４.保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しています。※５.当行はリスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めています。（体制図については、後述「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください） ６．特筆すべき事項（１）新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスク 外出自粛や物流の停滞等の影響を受ける融資先の経営状況悪化(信用リスク)、株式相場の悪化および金融市場の混乱(市場関連リスク)に加え、当行内での新型コロナウイルス感染症拡大による業務継続が困難になるリスク等が複合的に顕在化する可能性があります。 当行におきましては、融資先の事業継続に最大限の支援を行い、地域経済の安定化に寄与するとともに、信用リスク顕在化を抑制してまいります。また、マーケット部門において適切なポートフォリオ管理を行うことで、市場リスク顕在化を抑制いたします。業務継続につきましても、全店舗へのアルコール消毒液等の配備、窓口へのアクリルボードの設置のほか、ちばぎんアプリやインターネットバンキング、法人ポータルなどの非対面チャネルの利用促進、テレワークの促進による店頭や執務室内での「三つの密」の回避や、感染者発生時の対策を徹底・整備することでリスク軽減を図っています。 （２）気候変動に関するリスク 気候変動に伴う自然災害や異常気象の激甚化・増加等に伴い、当行の営業拠点が毀損し運営に支障をきたす可能性があるほか、お客さまの事業の停滞や当行担保資産の価値毀損による与信関係費用が増加する可能性があります。 また、脱炭素社会への移行に伴う政策や法規制、市場の変化等に伴うお客さまの業績悪化による与信関係費用の増加のほか、当行グループの気候変動に関する取組みや情報開示が不十分と見做されることにより企業価値が毀損し、当行グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 当行グループでは、これらの気候変動リスクが当行決算等に影響を与えないよう、リスクの評価や管理、情報開示に向けた取組みを引き続き強化してまいります。

２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要かつ重要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １．信用リスク（不良債権問題等）信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度※1は中程度を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策景気悪化、地域経済動向悪化・融資先の経営状況悪化により不良債権処理額・引当金※2が増加・審査基準に従った厳正な審査、経営改善が必要なお客さまの支援、破綻先等の整理回収活動をつうじた優良な貸出資産の積上げと損失の極小化。震災・台風等の災害発生個別与信が特定の国・業種に集中・社会情勢、経済状況の変化により、特定の国・業種において信用悪化が発生し、一時に大きな損失を被る可能性・国別、業種別、格付別等の角度から ＶａＲ等の統一的尺度にて計量のうえ、ストレス・テスト等を実施。・与信上限額の設定などによりリスクをコントロール・削減。地価下落・担保権設定した不動産等が想定金額で換金等ができず、不良債権処理額・引当金が増加・不動産等の処分可能見込額を保守的に見積もるとともに、流動性・換価性を十分に検証のうえ担保取得することによるリスクの削減。不動産流動性低下※１．可能性の程度の目安 高…頻度：概ね１年に１回以上 中…頻度：概ね10年に１回以上 １年に１回未満 低…頻度：概ね10年に１回未満※２．当行は貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。 ２．市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策株価の下落・保有有価証券に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性・有価証券投資などの市場性取引や預貸金といった商品ごとのＶａＲ（想定最大損失額）に基づく市場リスク量に対し、限度額を設定。・市場リスク量を適切に管理することにより健全性を確保。円高の進行金利の上昇 ３．流動性リスク流動性リスクとは、市場の混乱や当行の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策調達環境の悪化・必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性・金融危機などのストレス時の資金流出に見合う流動資産を保有。・市場調達額が過大とならないように一定の限度額を設定。・資金の調達と運用のミスマッチを抑制。当行の信用状態悪化 ４．オペレーショナル・リスクオペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的事象により当行が損失を被るリスクであります。その項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策事務リスク過失による一般的な事務事故の発生高・発生件数は多いが、１件あたりの損失額は数千円程度と小さい・業務管理の高度化、 業務監査体制の拡充。預金誤払いや誤送金など資金移動に関連するもののうち、高額な事務事故の発生低・事務事故発生後の回復が困難な場合、資金移動相当額の損失発生システムリスク（サイバーリスクも含む）システムの全面停止大量データの誤処理または滞留が発生したシステム障害低・お客さまにサービスが提供できない可能性・上記により、お客さまからの信頼低下を招く可能性・その結果、業績に悪影響が及ぶ可能性・本質的原因の分析、 再発防止策を徹底。・基幹システムの二重化やデータの厳正な管理を実施。・コンピュータウイルス等不正プログラムの侵入防止対策を徹底。・大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを整備。多数の顧客に影響を及ぼすシステム障害中影響が特定顧客に限定されるシステム障害高コンプライアンスリスク情報漏洩、不祥事件中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・情報管理に関する規程・手続きを整備。・職員に対する教育研修の実施。訴訟、ＡＤＲ中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・教育研修等によりコンプライアンスを全ての業務の基本に置く姿勢を徹底。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を目的とした金融機能の不正利用低・国内外の当局による行政処分やコルレス契約を解除されることにより、業務遂行や業績に極めて重大な悪影響を及ぼす可能性・リスクベースの顧客管理。・不正な取引を検知する ＩＴシステム等の活用。・職員に対する教育研修。風評リスク評判悪化や風説の流布低・信用の低下や預金の流出により、株価や業績に悪影響を及ぼす可能性・風評が伝達される媒体に応じて定期的又は随時に風評のチェックを実施。 ５．その他のリスク 上記１.～４.以外に認識している重要なリスク項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク規制緩和等による業務範囲の拡大中・業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性・参入前における多面的な事業検証及び参入後の適切なモニタリング。金融制度規制緩和等による競争激化中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・競合に対する差別化、 技術・サービス向上。当行格付の引き下げ信用力の低下低・資金調達コストの増加、一部金融取引の実行不能・確実なリスク管理、着実な自己資本積み上げによる財務体質強化。規制水準への抵触自己資本比率等※3の低下低・業務の全部又は一部の停止年金債務の増加市場環境の変化による年金資産の時価下落等中・追加の資金拠出、費用負担が発生する可能性・法制度、当行の人事制度等を踏まえ、企業年金制度の見直しを随時検討、実施。企業年金制度の変更低固定資産の減損※4使用目的の変更中・減損損失が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性・不採算店舗等の収益性向上等による減損発生の回避。収益性の低下低リスク管理体制※5の不備リスクの予測不足低・リスク管理体制が有効に機能しない可能性・四半期毎にストレスシナリオ検討会議を実施。関連部を交え、リスクの蓋然性を検討し、早期警戒を実施。※３.当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準やその他諸規制水準を満たす必要があります。※４.保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。※５.当行はリスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。（体制図については、後述「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください） ６．特筆すべき事項（１）新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスク 外出自粛や物流の停滞等の影響を受ける融資先の経営状況悪化(信用リスク)、株式相場の悪化および金融市場の混乱(市場関連リスク)に加え、当行内での新型コロナウイルス感染症拡大による業務継続が困難になるリスク等が複合的に顕在化する可能性があります。 当行におきましては、融資先の事業継続に最大限の支援を行い、地域経済の安定化に寄与するとともに、信用リスク顕在化を抑制してまいります。また、マーケット部門において適切なポートフォリオ管理を行うことで、市場リスク顕在化を抑制いたします。業務継続につきましても、全店舗へのアルコール消毒液等の配備、窓口へのアクリルボードの設置のほか、ちばぎんアプリやインターネットバンキング、法人ポータルなどの非対面取引の利用促進、テレワークの促進による店頭や執務室内での「三つの密」の回避や、感染者発生時の対策を徹底・整備することでリスク軽減を図っております。 （２）LIBOR公表停止に関するリスク 様々な金融取引の金利指標として用いられているLIBORは、英国当局の声明により公表停止期間が確定しており、当行ではLIBORから代替金利指標への移行に向けた対応を進めております。 LIBOR公表停止に関するリスクは、お客さま対応に関するリスクとして適切に説明を実施しなかったことで移行対応が完了せず、LIBORに関連するお客さまとの取引に悪影響を及ぼすリスクや、代替金利指標への移行に関連した訴訟リスクがございますが、円滑な移行に向けて行内横断的に対応準備を進めております。 （３）気候変動に関するリスク 地球温暖化に伴う気候変動リスクについては、世界的に危機感が高まっています。具体的なリスクとしては、自然災害や異常気象の激甚化・増加等によるお客さまや当行の事業の停滞や当行担保資産の価値毀損（物理的リスク）、脱炭素社会への移行に伴う政策や法規制、市場の変化等に伴うお客さまの業績悪化（移行リスク）による与信費用の増加のほか、当行グループの気候変動に関する取組みや情報開示が不十分と見做されることによる企業価値の低下等が想定されます。 当行グループでは、これらの気候変動リスクが当行決算等に影響を与えないよう、リスクの評価や管理、情報開示に向けた取組みを引き続き強化してまいります。

２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要かつ重要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １．信用リスク（不良債権問題等）信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度※1は中程度（概ね10年に1回以上 1年に1回未満）を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策景気悪化、地域経済動向悪化・融資先の経営状況悪化により不良債権処理額・引当金※2が増加・審査基準に従った厳正な審査、経営改善が必要なお客さまの支援、破綻先等の整理回収活動をつうじた優良な貸出資産の積上げと損失の極小化。震災・台風等の災害発生個別与信が特定の国・業種に集中・社会情勢、経済状況の変化により、特定の国・業種での信用悪化が発生し、一時に大きな損失を被る可能性・国別、業種別、格付別等の角度から ＶａＲ等の統一的尺度での計量のうえ、ストレス・テスト等を実施。・与信上限額の設定などによりリスクをコントロール・削減。地価下落・担保権設定した不動産等が想定金額で換金等ができず、不良債権処理額・引当金が増加・不動産等の処分可能見込額を保守的に見積もるとともに、流動性・換価性を十分に検証のうえ担保取得することによるリスクの削減。不動産流動性低下※1．可能性の程度の目安 高…頻度：概ね1年に1回以上 中…頻度：概ね10年に1回以上 1年に1回未満 低…頻度：概ね10年に1回未満※2．当行は貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。 ２．市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策株価の下落・保有有価証券に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性・有価証券投資などの市場性取引や預貸金といった商品ごとのＶａＲ（想定最大損失額）に基づく市場リスク量に対し、限度額を設定。・市場リスク量を適切に管理することにより健全性を確保。円高の進行金利の上昇 ３．流動性リスク流動性リスクとは、市場の混乱や当行の財務内容の悪化などにより必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなるリスクや、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより当行が損失を被るリスクであります。その主なリスク事象、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。当該リスクが顕在化する可能性の程度は中程度を見込んでおります。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。リスク事象影響対応策調達環境の悪化・必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性・金融危機などのストレス時の資金流出に見合う流動資産を保有。・市場調達額が過大とならないように一定の限度額を設定。・資金の調達と運用のミスマッチを抑制。当行の信用状態悪化 ４．オペレーショナル・リスクオペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的事象により当行が損失を被るリスクであります。その項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策事務リスク過失による一般的な事務事故の発生高・発生件数は多いが、1件あたりの損失額は数千円程度と小さい・業務管理の高度化、 業務監査体制の拡充。預金誤払いや誤送金など資金移動に関連するもののうち、高額な事務事故の発生低・事務事故発生後の回復が困難な場合、資金移動相当額の損失発生システムリスク（サイバーリスクも含む）システムの全面停止大量データの誤処理または滞留が発生したシステム障害低・お客さまにサービスが提供できない可能性・上記により、お客さまからの信頼低下を招く可能性・その結果、業績に悪影響が及ぶ可能性・本質的原因の分析、 再発防止策を徹底。・基幹システムの二重化やデータの厳正な管理を実施。・コンピュータウイルス等不正プログラムの侵入防止対策を徹底。・大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを整備。多数の顧客に影響を及ぼすシステム障害中影響が特定顧客に限定されるシステム障害高コンプライアンスリスク情報漏洩、不祥事件中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・情報管理に関する規程・手続きを整備。・職員に対する教育研修の実施。訴訟、ＡＤＲ中・行政処分やステークホルダーからの損害賠償請求を受け、業務遂行や業績に悪影響を及ぼす可能性・教育研修等によりコンプライアンスを全ての業務の基本に置く姿勢を徹底。風評リスク評判悪化や風説の流布低・信用の低下や預金の流出により、株価や業績に悪影響を及ぼす可能性・風評が伝達される媒体に応じて定期的又は随時に風評のチェックを実施。 ５．その他のリスク 上記１.～４.以外に認識している重要なリスク項目や主なリスク事象と可能性の程度、当行決算等に与える影響と対応策は以下のとおりです。なお、顕在化する時期についてはその想定が困難であり、記載しておりません。項目リスク事象可能性の程度影響対応策規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク規制緩和等による業務範囲の拡大中・業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性・参入前における多面的な事業検証及び参入後の適切なモニタリング。金融制度規制緩和等による競争激化中・業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性・競合に対する差別化、 技術・サービス向上。当行格付の引き下げ信用力の低下低・資金調達コストの増加、一部金融取引の実行不能・確実なリスク管理、着実な自己資本積み上げによる財務体質強化。規制水準への抵触自己資本比率等※3の低下低・業務の全部又は一部の停止年金債務の増加市場環境の変化による年金資産の時価下落等中・追加の資金拠出、費用負担が発生する可能性・法制度、当行の人事制度等を踏まえ、企業年金制度の見直しを随時検討、実施。企業年金制度の変更低固定資産の減損※4使用目的の変更中・減損損失が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性・不採算店舗等の収益性向上等による減損発生の回避。収益性の低下低リスク管理体制※5の不備リスクの予測不足低・リスク管理体制が有効に機能しない可能性・四半期毎にストレスシナリオ検討会議を実施。関連部を交え、リスクの蓋然性を検討し、早期警戒を実施。※3.当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準やその他諸規制水準を満たす必要があります。※4.保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。※5.当行はリスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。（体制図については、後述「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください） ６．特筆すべき事項：新型コロナウイルス感染症拡大に関するリスク 現時点では顕在化しておりませんが、外出自粛等の影響を受ける融資先の経営状況悪化(信用リスク)、株式相場の悪化および金融市場の混乱(市場関連リスク)に加え、当行内での新型コロナウイルス感染症拡大による業務継続が困難になるリスク等が複合的に顕在化する可能性があります。 当行におきましては、融資先の事業継続に最大限の支援を行い、地域経済の安定化に寄与するとともに、信用リスク顕在化を抑制してまいります。また、マーケット部門において適切なポートフォリオ管理を行うことで、市場リスク顕在化を抑制いたします。業務継続につきましても、店頭、店内での「三つの密」の発生抑制や衛生対策等の感染防止対策、感染者発生時の対策を徹底・整備することでリスク軽減を図っております。

２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １ 信用リスク（不良債権問題等）(１）不良債権の状況 国内及び県内の景気動向、地価、株価及び貸出金利の変動、大規模災害の発生、あわせて融資先の経営状況の変動等によっては、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。また、その場合には、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(２）貸倒引当金の状況 当行は、貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。算定した予想損失額と実際の貸倒れの発生額は、貸出先の状況、担保価値の下落、経済状態全般の悪化、又はその他の予期せざる理由により大幅に乖離する可能性があります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるとともに、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(３）権利行使の困難性 担保不動産価格の下落又は不動産の流動性欠如等の事情により、担保権を設定した不動産等の想定金額での換金、又は貸出先の保有する資産に対する強制執行が事実上できない可能性があります。この場合、与信関係費用が増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。(４）地域の経済動向に影響を受けるリスク 当行は貸出金の６割超が千葉県内向けとなっているほか、千葉県及び県内43市町村の指定金融機関の役割を担い、地方公共団体や第三セクター企業とは貸出等の取引を行っています。このように特定の地域を営業基盤としていることから、貸出金や信用リスクの増減等は千葉県の経済情勢の影響等を受ける可能性があります。また、千葉県を中心とした大規模な地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当行資産の毀損による損害の発生及び貸出先の経営状態が悪化する等、直接的又は間接的に、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。２ 市場関連リスク 市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。(１）株価下落のリスク 当行は市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下する可能性があります。(２）市場取引・投資活動に伴うリスク 当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱う市場取引及び投資活動を行っており、金利、為替レート、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の価値に悪影響を及ぼすほか、損失を被る可能性があります。(３）為替リスク 当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び業績は悪影響を受ける可能性があります。３ 流動性リスク 市場環境が大きく変化した場合や当行の信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。４ オペレーショナル・リスク(１）事務リスク 当行は、厳格な事務規程を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めておりますが、故意又は過失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。(２）システムリスク（サイバーリスクを含む） 当行はコンピュータの安定稼働のための基幹システムの二重化、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施していますが、システム機器の停止や誤作動、コンピュータの不正使用等の事態が発生した場合、業務を遂行できない可能性があります。 ５ 情報漏洩リスク 当行は、多数の個人・法人のお客さまの情報を保有しております。これらの情報の管理については、「個人情報取扱規程」等、情報管理に関する規程を整備するとともに、個人情報管理委員会を設置し、各種の教育研修を実施するなど厳正な情報管理に努めておりますが、顧客情報等の漏洩、紛失、不正利用等が発生した場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。６ コンプライアンスリスク 当行は、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規程・体制の整備及び教育研修に努めておりますが、法令等遵守態勢が不十分であった場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。７ 格付低下及び与信条件悪化のリスク 格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行を含むわが国の銀行及びその他金融機関の財政状態が悪化した場合には、市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性があり、当行の自己資本・資金調達・収益性にも悪影響を与え、業績及び財政状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。８ 規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク 当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、業務範囲を広げてきています。当該業務の拡大が予想通りに進展しない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性があります。 また、将来における法律、規制、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。９ リスク管理体制の有効性に関するリスク 当行は、リスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。しかしながら、当行のリスク管理体制は、過去の市場動向や経験などに基づき制定された部分があることから、新たな分野への業務の進出や拡大に伴い、将来発生するリスクを正確に予測することができず、リスク管理体制が必ずしも有効に機能しない可能性があります。10 競争 当行が営業基盤とする千葉県は、首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動を展開しています。また、金融制度の規制緩和進展に伴い、銀行・証券・保険など業態を超えた競争が激化しています。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。11 自己資本比率 当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。 当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。 当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少・本項記載のその他の不利益な展開12 風評リスク 上記記載の諸リスクが顕在化した場合、当行及びグループ会社に関する評判の悪化や風説の流布等により、その内容の正確性にかかわらず当行の株価や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。13 年金債務 年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、又は予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。14 固定資産の減損会計 当行が保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。保有する固定資産は、使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落などにより評価減が発生する可能性があります。

２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １ 信用リスク（不良債権問題等）(１）不良債権の状況 国内及び県内の景気動向、地価、株価及び貸出金利の変動、大規模災害の発生、あわせて融資先の経営状況の変動等によっては、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。また、その場合には、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(２）貸倒引当金の状況 当行は、貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。算定した予想損失額と実際の貸倒れの発生額は、貸出先の状況、担保価値の下落、経済状態全般の悪化、又はその他の予期せざる理由により大幅に乖離する可能性があります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるとともに、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(３）権利行使の困難性 担保不動産価格の下落又は不動産の流動性欠如等の事情により、担保権を設定した不動産等の想定金額での換金、又は貸出先の保有する資産に対する強制執行が事実上できない可能性があります。この場合、与信関係費用が増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。(４）地域の経済動向に影響を受けるリスク 当行は貸出金の７割超が千葉県内向けとなっているほか、千葉県及び県内43市町村の指定金融機関の役割を担い、地方公共団体や第三セクター企業とは貸出等の取引を行っています。このように特定の地域を営業基盤としていることから、貸出金や信用リスクの増減等は千葉県の経済情勢の影響等を受ける可能性があります。また、千葉県を中心とした大規模な地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当行資産の毀損による損害の発生及び貸出先の経営状態が悪化する等、直接的又は間接的に、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。２ 市場関連リスク 市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。(１）株価下落のリスク 当行は市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下する可能性があります。(２）市場取引・投資活動に伴うリスク 当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱う市場取引及び投資活動を行っており、金利、為替レート、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の価値に悪影響を及ぼすほか、損失を被る可能性があります。(３）為替リスク 当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び業績は悪影響を受ける可能性があります。３ 流動性リスク 市場環境が大きく変化した場合や当行の信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。４ オペレーショナル・リスク(１）事務リスク 当行は、厳格な事務規程を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めておりますが、故意又は過失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。(２）システムリスク 当行はコンピュータの安定稼動のための基幹システムの二重化、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施していますが、システム機器の停止や誤作動、コンピュータの不正使用等の事態が発生した場合、業務を遂行できない可能性があります。 ５ 情報漏洩リスク 当行は、多数の個人・法人のお客さまの情報を保有しております。これらの情報の管理については、「個人情報取扱規程」等、情報管理に関する規程を整備するとともに、個人情報管理委員会を設置し、各種の教育研修を実施するなど厳正な情報管理に努めておりますが、顧客情報等の漏洩、紛失、不正利用等が発生した場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。６ コンプライアンスリスク 当行は、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規程・体制の整備及び教育研修に努めておりますが、法令等遵守態勢が不十分であった場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。７ 格付低下及び与信条件悪化のリスク 格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行を含むわが国の銀行及びその他金融機関の財政状態が悪化した場合には、市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性があり、当行の自己資本・資金調達・収益性にも悪影響を与え、業績及び財政状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。８ 規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク 当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、業務範囲を広げてきています。当該業務の拡大が予想通りに進展しない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性があります。 また、将来における法律、規制、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。９ リスク管理体制の有効性に関するリスク 当行は、リスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。しかしながら、当行のリスク管理体制は、過去の市場動向や経験などに基づき制定された部分があることから、新たな分野への業務の進出や拡大に伴い、将来発生するリスクを正確に予測することができず、リスク管理体制が必ずしも有効に機能しない可能性があります。10 競争 当行が営業基盤とする千葉県は、首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動を展開しています。また、金融制度の規制緩和進展に伴い、銀行・証券・保険など業態を超えた競争が激化しています。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。11 自己資本比率 当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」（2006年金融庁告示第19号）に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。 当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。 当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少・本項記載のその他の不利益な展開12 風評リスク 上記記載の諸リスクが顕在化した場合、当行及びグループ会社に関する評判の悪化や風説の流布等により、その内容の正確性にかかわらず当行の株価や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。13 年金債務 年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、又は予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。14 固定資産の減損会計 当行が保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。保有する固定資産は、使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落などにより評価減が発生する可能性があります。

４ 【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １ 信用リスク（不良債権問題等）(1) 不良債権の状況国内及び県内の景気動向、地価、株価及び貸出金利の変動、大規模災害の発生、あわせて融資先の経営状況の変動等によっては、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。また、その場合には、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(2) 貸倒引当金の状況 当行は、貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。予想損失額を見積もった前提と実際の貸倒れの発生は、貸出先の状況、担保価値の下落、経済状態全般の悪化、又はその他の予期せざる理由により大幅に乖離する可能性があります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるとともに、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(3) 権利行使の困難性担保不動産価格の下落又は不動産の流動性欠如等の事情により、担保権を設定した不動産等の想定金額での換金、又は貸出先の保有する資産に対する強制執行が事実上できない可能性があります。この場合、与信関係費用が増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。(4) 地域の経済動向に影響を受けるリスク当行は貸出金の７割超が千葉県内向けとなっているほか、千葉県及び県内43市町村の指定金融機関の役割を担い、地方公共団体や第三セクター企業とは貸出等の取引を行っています。このように特定の地域を営業基盤としていることから、貸出金や信用リスクの増減等は千葉県の経済情勢の影響等を受ける可能性があります。また、千葉県を中心とした大規模な地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当行資産の毀損による損害の発生及び貸出先の経営状態が悪化する等、直接的又は間接的に、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 ２ 市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。(1) 株価下落のリスク当行は市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下する可能性があります。(2) 市場取引・投資活動に伴うリスク当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱う市場取引及び投資活動を行っており、金利、為替レート、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の価値に悪影響を及ぼすほか、損失を被る可能性があります。(3) 為替リスク当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び業績は悪影響を受ける可能性があります。 ３ 流動性リスク市場環境が大きく変化した場合や当行の信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。 ４ オペレーショナル・リスク(1)事務リスク 当行は、厳格な事務規程を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めておりますが、故意又は過失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。(2)システムリスク 当行はコンピュータの安定稼動のための基幹システムの二重化、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施していますが、システム機器の停止や誤作動、コンピュータの不正使用等の事態が発生した場合、業務を遂行できない可能性があります。 ５ 情報漏洩リスク当行は、多数の個人・法人のお客さまの情報を保有しております。これらの情報の管理については、「個人情報取扱規程」等、情報管理に関する規程を整備するとともに、個人情報管理委員会を設置し、各種の教育研修を実施するなど厳正な情報管理に努めておりますが、顧客情報等の漏洩、紛失、不正利用等が発生した場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ６ コンプライアンスリスク当行は、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規程・体制の整備及び教育研修に努めておりますが、法令等遵守態勢が不十分であった場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ７ 格付低下及び与信条件悪化のリスク格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行を含むわが国の銀行及びその他金融機関の財政状態が悪化した場合、市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性があり、当行の自己資本・資金調達・収益性にも悪影響を与え、業績及び財政状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。 ８ 規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、業務範囲を広げてきています。当該業務の拡大が予想通りに進展しない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性があります。また、将来における法律、規制、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ９ リスク管理体制の有効性に関するリスク 当行は、リスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。しかしながら、当行のリスク管理体制は、過去の市場動向や経験などに基づき制定された部分があることから、新たな分野への業務の進出や拡大に伴い、将来発生するリスクを正確に予測することができず、リスク管理体制が必ずしも有効に機能しない可能性があります。 １０ 競争当行が営業基盤とする千葉県は、首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動を展開しています。また、金融制度の規制緩和進展に伴い、銀行・証券・保険など業態を超えた競争が激化しています。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 １１ 自己資本比率当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少・本項記載のその他の不利益な展開 １２ 風評リスク上記記載の諸リスクが顕在化した場合、当行及びグループ会社に関する評判の悪化や風説の流布等により、その内容の正確性にかかわらず当行の株価や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 １３ 年金債務年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、又は予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。 １４ 固定資産の減損会計当行が保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。保有する固定資産は、使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落などにより評価減が発生する可能性があります。

４ 【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において当行グループ（当行及び連結子会社）が判断したものであります。 １ 信用リスク（不良債権問題等）(1) 不良債権の状況国内及び県内の景気動向、地価、株価及び貸出金利の変動、大規模災害の発生、あわせて融資先の経営状況の変動等によっては、不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。また、その場合には、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(2) 貸倒引当金の状況 当行は、貸出先の状況、債権の保全状況及び過去の一定期間における貸倒実績率等に基づき算定した予想損失額に対して貸倒引当金を計上しております。予想損失額を見積もった前提と実際の貸倒れの発生は、貸出先の状況、担保価値の下落、経済状態全般の悪化、又はその他の予期せざる理由により大幅に乖離する可能性があります。この場合、当行は貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなるとともに、業績に悪影響を及ぼすほか、財務体質を悪化させ、自己資本が減少する可能性があります。(3) 権利行使の困難性担保不動産価格の下落又は不動産の流動性欠如等の事情により、担保権を設定した不動産等を換金し、又は貸出先の保有する資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。この場合、与信関係費用が増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。(4) 地域の経済動向に影響を受けるリスク当行は貸出金の７割超が千葉県内向けとなっているほか、千葉県及び県内43市町村の指定金融機関の役割を担い、地方公共団体や第三セクター企業とは貸出等の取引を行っています。このように特定の地域を営業基盤としていることから、貸出金や信用リスクの増減等は千葉県の経済情勢の影響等を受ける可能性があります。また、千葉県を中心とした大規模な地震や台風等の自然災害等が発生した場合、当行資産の毀損による損害の発生及び貸出先の経営状態が悪化する等、直接的又は間接的に、当行の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 ２ 市場関連リスク市場関連リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場の変動により、保有する資産の価値が変動し当行が損失を被るリスクであります。(1) 株価下落のリスク当行は市場性のある株式を保有しています。大幅な株価下落が発生した場合には、保有有価証券に減損又は評価損が発生し、業績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率が低下する可能性があります。(2) 市場取引・投資活動に伴うリスク当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取扱う市場取引及び投資活動を行っており、金利、為替レート、株価及び債券相場の変動等により、保有する資産の価値が悪化し、債券ポートフォリオ等の価値に悪影響を及ぼすほか、損失を被る可能性があります。(3) 為替リスク当行の業務は為替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合には、外貨建て取引の円換算額が目減りすることになります。さらに、資産及び負債の一部は外貨建てで表示されており、外貨建ての資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合には、財政状態及び業績は悪影響を受ける可能性があります。 ３ 流動性リスク市場環境が大きく変化した場合や当行の信用状態が悪化した場合には、必要な資金が確保できず資金繰りが悪化する場合や通常の取引よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる可能性があります。 ４ オペレーショナル・リスク(1)事務リスク 当行は、厳格な事務規程を定め、事務の厳正化及び取扱商品の十分な説明等に努めておりますが、故意又は過失等による事務ミスにより事故が発生し、損失を被る可能性があります。(2)システムリスク 当行はコンピュータの安定稼動のための基幹システムの二重化、データの厳正な管理及び大規模災害等不測の事態に備えたコンティンジェンシープランの整備等を実施していますが、システム機器の停止や誤作動、コンピュータの不正使用等の事態が発生した場合、業務を遂行できない可能性があります。 ５ 情報漏洩リスク当行は、多数の個人・法人のお客さまの情報を保有しております。これらの情報の管理については、「個人情報取扱規程」等、情報管理に関する規程を整備するとともに、個人情報管理委員会を設置し、各種の教育研修を実施するなど厳正な情報管理に努めておりますが、顧客情報等の漏洩、紛失、不正利用等が発生した場合には、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ６ コンプライアンスリスク当行は、コンプライアンスを重要な経営課題として全ての業務の基本に置き、規程・体制の整備及び教育研修に努めておりますが、法令等遵守状況が不十分であった場合や将来的な法令等の変更により、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ７ 格付低下及び与信条件悪化のリスク格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、当行を含むわが国の銀行及びその他金融機関の財政状態が悪化した場合、市場取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなる可能性があり、当行の自己資本・資金調達・収益性にも悪影響を与え、業績及び財政状態にも悪影響を及ぼす可能性があります。 ８ 規制緩和等による業務範囲の拡大に伴うリスク当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、業務範囲を広げてきています。当該業務の拡大が予想通りに進展しない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、業務範囲拡大への取組みが奏功しない可能性があります。また、将来における法律、規制、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務遂行や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 ９ リスク管理体制の有効性に関するリスク 当行は、リスク管理体制を整備し、内部監査部署がそれらの適切性及び有効性の検証を行うなど、リスク管理の強化に努めております。しかしながら、当行のリスク管理体制は、過去の市場動向や経験などに基づき制定された部分があることから、新たな分野への業務の進出や拡大に伴い、将来発生するリスクを正確に予測することができず、リスク管理体制が必ずしも有効に機能しない可能性があります。 １０ 競争当行が営業基盤とする千葉県は、首都圏に位置する有望なマーケットであり、他の金融機関も積極的に営業活動を展開しています。また、金融制度の規制緩和進展に伴い、銀行・証券・保険など業態を超えた競争が激化しています。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 １１ 自己資本比率当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少・本項記載のその他の不利益な展開 １２ 風評リスク上記記載の諸リスクが顕在化した場合、当行及びグループ会社に関する評判の悪化や風説の流布等により、その内容の正確性にかかわらず当行の株価や業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 １３ 年金債務年金資産の時価が下落した場合、年金資産の運用利回りが想定を下回った場合、又は予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。 １４ 固定資産の減損会計当行が保有する固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」（企業会計審議会）を適用しております。保有する固定資産は、使用目的の変更、収益性の低下及び価額の下落などにより評価減が発生する可能性があります。